Trading System > Trading System

[ขอคำแนะนำ/วิจารณ์] ช่วยวิจารณ์ระบบเทรดของผมหน่อยคับ

(1/5) > >>

dataxdata:
รายละเอียดของระบบเทรดที่ผมคิดขึ้นมานะครับ ผมใช้ Indicator 3 ตัวประกอบด้วย
- MACD (12,26,9) : ใช้สำหรับดูแนวโน้มของกราฟ (เทรนด์ขึ้น/ลง)
- Stoch (5,3,3) : ใช้ดูทิศทางของราคาในปัจจุบัน (ราคาวิ่งขึ้น/ลง)
- RSI (14) : ใช้ดู cycle ของกราฟ (ช่วงขาขึ้น/ลง) และความแรงของราคา
นอกจากนั้นผมใช้ Trendline เป็นตัวช่วยพิจารณาหาแนวรับ/ต้านด้วยครับ

วิธีการเข้าเทรดของผมนะครับ ผมเริ่มจาก timeframe M1 เป็นตัวตั้งต้นเพื่อเปิด order แรกและค่าที่ได้จาก timeframe M5 เป็นตัวแก้ทาง
1. เริ่มโดยดู MACD (M5) ว่าค่าปัจจุบัน > 0 ถือว่าอยู่ช่วงขาขึ้น และถ้า < 0 ผมถือว่าอยู่ช่วงขาลง สาเหตุที่ดู MACD ใน M5 เพราะผมคิดว่า timeframe ยิ่งใหญ่ ยิ่งมองเห็น trend ได้ชัด (ข้อนี้อาจจะไม่ต้องสนใจถ้าคุณเล่นเทรดแบบสั้นๆกินกำไรนิดหน่อย
2. หลังจากเห็นเทรนด์คร่าวๆแล้วให้ดู RSI ประกอบว่าขณะนี้ราคาวิ่งอยู่ช่วงไหน เช่น
     - ถ้า MACD < 0 และ RSI > 70 ผมเตรียม short เพราะคาดว่าราคาอยู่ช่วงขาลงโดยราคาอยู่ในโซน over bought แนวโน้มว่าราคาจะลงค่อนข้างสูง
     - ถ้า MACD > 0 และ RSI < 30 ผมเตรียม long เพราะคาดว่าราคาอยู่ช่วงขาขึ้นโดยราคาอยู่ในโซน over sold แนวโน้มว่าราคาจะขึ้นค่อนข้างสูง
3. ดู stoch เพื่อดูว่าราคาที่วิ่งอยู่เป็นช่วงที่วิ่งขึ้น/ลง หรือเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างย่อ เช่น
     - จากข้อ 2 ผมตัดสินใจเตรียม short ประกอบกับ Stoch มีค่า > 80 ผมอ่านว่าราคาเตรียมลงเนื่องจากทั้ง RSI และ Stoch อยู่ในโซน over bought ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีที่ราคาจะวิ่งลงอย่าเห็นได้ชัด ดังนั้นผมเปิด short
     - จากข้อ 2 ถ้าผมตัดสินในเตรียม long ประกอบกับ Stoch มีค่า < 20 ผมอ่านว่าราคาเตรียมขึ้นเนื่องจากทั้ง RSI และ Stoch อยู่ในโซน over sold ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีที่ราคาจะวิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดั้งนั้นผมเปิด long
     - สำหรับกรณีที่ RSI และ Stoch วิ่งสวนทางกันผมจะไม่เข้าเทรดเนื่องจากทิศทางของราคาไม่ชัดเจนพอ
4. อาจตี trendline เพื่อดูแนวรับ/ต้าน ประกอบว่าจุดที่จะเปิด long/short เหมาะสมหรือไม่ก็ได้
5. ในกรณีที่เปิด long ไว้แต่ราคายังวิ่งลงไม่หยุด ผมจะเข้าไปใน timeframe m5 เพื่อแก้ทางโดยใช้เงื่อนไขการเปิดตั๋วเดียวกับใน M1
6. ในกรณีที่เปิด short ไว้แต่ราคายังวิ่งขึ้นไม่หยุด ผมจะเข้าไปใน timeframe m5 เพื่อแก้ทางโดยใช้เงื่อนไขการเปิดตั๋วเดียวกับใน m1
7. lots ที่เปิดผมไล่ตามจำนวนตั๋วที่เปิดอยู่นะครับโดยเริ่มจาก lots เล็กที่สุด และเพิ่ม lots ตามจำนวนตั๋วที่เปิด เช่น เปิดตั๋วแรก lots = 0.01 แก้ทางครั้งที่ 1 ให้ lots= 0.02 แก้ทางครั้งที่ 2 ให้ lots = 0.03 ........

วิธีการปิดตั๋วของผม ผมเริ่มจาก timeframe M1 เป็นตัวตั้งต้นเหมือนกัน ส่วนใน timeframe M5 เป็นตัวเลือกรอง
1. ถ้าเปิด short ผมจะรอให้ RSI จาก > 70 วิ่งไปจนกระทั่ง RSI < 30 และ Stoch จาก > 80 วิ่งไปจนกระทั่ง < 20
2. ถ้าเปิด long ผมจะรอให้ RSI จาก < 30 วิ่งไปจนกระทั่ง RSI > 70 และ Stoch จาก < 20 วิ่งไปจนกระทั่ง > 80
3. ถ้า order ใน M1 ไม่ได้กำไร ผมจะรอโดยไปดูใน M5 โดยใช้หลักการเดียวกัน ซึ่งถ้า M5 ตรงเงื่อนไข 2 ข้อบนแล้วยังไม่ได้กำไร ผมจะปิด order โดยยอมตัดขาดทุนไป

จากวิธีการเทรดด้านบนที่กล่าวมานะคับ ผมลองเอาไปเทรดกับ broker: exness ด้วยบัญชี mini ด้วย lots เริ่มต้นที่ 0.01 สิ่งที่ผมพบ/สังเกตเห็นในปัจจุบันคือ
1. ใชเทรดกับ 3 คู่เงินคือ GBPUSDm, EURJPYm, GBPJPYm (หลังๆเพิ่มมรอีกประมาณ 2 คู่เงิน) มาประมาณเกือบ 1 เดือน จาก $1,000 (demo) ปัจจุบันมีเงิน $1,987 (demo) ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ
https://www.myfxbook.com/portfolio/atap-demo/510603
2. ตั๋วใช้เวลาประมาณ ครึ่งวัน-1 วันเพื่อปิดทำกำไร (โดยไม่แก้ทาง) และใช้ประมาณ 1-3 วันเพื่อปิดตั๋วในกรณีมีการแก้ทาง
3. กราฟวิ่ง side way จะได้กำไรเร็วแต่ไม่มาก (ไม่เกินหลักสิบต่อตั๋ว) / กราฟวิ่ง trend จะได้กำไรมากแต่เปิดตั๋วแก้ทางเยอะและใช้เวลานานกว่าจะปิดได้หมด (ปิดครบทุกตั๋วหรือเกือบครบยังได้กำไรหลักร้อย)
4. กรณีตัดขาดทุนจะมี drawdown หลักร้อย max drawdown ที่พบล่าสุดน่าจะประมาณ 500 เหรียญ

จากข้อมูลทั้งหมด อยากขอคำแนะนำ / วิจารณ์ / แชร์ประสบการณ์ ว่าการเทรดที่ผมทำอยู่นี้มีช่องโหว่ หรือจุดที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนบ้างครับ อยากนำไปปรับปรุงระบบเทรดให้ดีขึ้นครับ (ปัจจุบันเริ่มเขียนเป็น ea แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ดีเลยอยากได้คำแนะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ)

dataxdata:
ระบบเทรดนี้เกิดจากความคิดของผมที่ว่า
1. กราฟวิ่งเป็น cycle ขาขึ้น > ขาลง > ขาขึ้น > ขาลง สลับกันไปเรื่อยๆ
2. แต่ละ cycle ใช้เวลาสั้นยาวไม่เท่ากัน แต่สุดท้ายยังไงก็ต้องเปลี่ยน cycle (ไม่มีทางวิ่งขึ้น / ลงทางใดทางหนึ่งได้ตลอด)
3. ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ max profit ในแต่ละ cycle
4. ระบบเทรดนี้จะไม่โดนล้างพอร์ตถ้ามี money management ที่ดีพอ

ปล. ที่จริงได้เอาไปเขียน ea และลอง backtest ดูแล้วก็ได้กำไรในระดับหนึ่งแต่ข้อมูลที่ใช้ทำ backtest มีแค่ 1-3 เดือนซื่งยังไม่สามารถวัดประสิทธิภาพได้เพียงพอ โดยได้นำ ea ไปเทรดใน demo account (ตามลิงค์ที่ให้ไว้ในหัวกระทู้บน) แต่ไม่ได้ปล่อยให้ ea ทำงานอัตโนมัติทั้งหมด มีเข้าไป ปิด order แบบ manual ด้วยในบางครั้ง 

myinter:
  มีภาพการเข้าoderไหมครับ แบบแก้และไม่แก้ ผมสนใจอะ ;D จะได้ช่วยเก็บสถิติ

dataxdata:
@myinter: ยังไม่ได้เข้า order นะคับแต่มีตัวอย่างการเข้ามาให้ดู (ตามรูปในไฟล์แนบ)
ข้า
จากรูปตัวอย่างถ้าผมจะเล่น EURJPY นะคับ จุดที่วงสีแดงไว้คือจุดที่ผมตัดสินใจจะเข้า short (เน้นเทรดระยะสั้นไม่ถือยาว) เนื่องจากทั้ง RSI และ stoch อยู่ในจุด over bought แล้วผมคิดว่าเดี๋ยวมันกำลังจะเปลี่ยนเป็น cycle ขาลง ส่วนจุดที่วงสีเขียวเอาไว้คือจุดที่ผมจะปิด order นะคับ ถ้าเล่น lots 0.01 น่าจะได้ซักราวๆ $1 ครับ

อันนี้คือตัวอย่างกรณีที่กราฟวิ่งขึ้น/ลงตามที่เราคาดการณ์ไว้คับ

dataxdata:
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ลองเข้า order อีกอันนึงคับ ตัวนี้เปิด long ไว้เพราะใน M1 มันวิ่งเข้าโซน over sold ทั้ง RSI และ Stoch แล้ว.............แต่เอ๊ะ!!! ทำไมมันยังวิ่งลงต่อล่ะ???

สาเหตุเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำไม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป